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假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险报酬率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
<1>、确定可能的到期日股票价格;
<2>、根据执行价格计算确定期权到期日价值;
<3>、计算套期保值比率;
<4>、计算购进股票的数量和借款数额;
<5>、根据上述计算结果计算期权价值;
<6>、根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。
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