A.协方差与相关系数无关
B.不相关和协方差为零是等价的
C.协方差是相关系数的标准化
D.协方差与相关系数的符号总是一正一负
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
下列选项中,不属于方差—协方差的缺点的是()。
A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
B.方差—协方差法的正态假设受到质疑
C.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
D.不能预测突发事件的风险