关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．考虑了“肥尾”现象Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ．存在模型风险

A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

应对参数过拟合问题的办法不包括（　　）。

A、使用更长的历史数据进行回测

B、使用较短的历史数据进行回测

C、在策略设计的时候有意地增加参数数量

D、将历史数据分为样本内和样本外两部分进行测试

历史数据法假定未来与过去相似，以()为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。

A.长期历史数据

B.近期历史数据

C.模拟数据

D.预测数据

[多选]一次简单移动平均法的预测，它的特点有（）。
A．预测者可根据各具体数据的影响大小分别给予不同的权数
B．预测值是离预测期最近的一组历史数据（实际值）平均的结果
C．参加平均的历史数据的个数（即跨越期数）是固定不变的
D．参加平均的一组历史数据是随着预测期的向前推进而不断更新的，每当吸收一个新的历史数据参加平均的同时，就剔除原来一组历史数据中离预测期最远的那个历史数据

资产配置的历史数据法假定未来于过去相似，以（　）历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。

A.长期

B.中短期

C.短期

D.中期

历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。