风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。Ⅰ．方差—协方差法Ⅱ．蒙特卡洛模拟法Ⅲ．解释区间法Ⅳ．历史模拟法

A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A、历史模拟法假定历史可以在未来重复

B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

下列哪项不属于模拟法的优点（）。

• A模拟法考虑了“如果......怎样”类型的问题

• B模拟法不受现实世界的干扰

• C模拟法产生问题的最优解决方案

• D模拟法考虑了变量之间相互作用的效应

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A．方差—协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

关于历史模拟法，下列说法错误的是（　）。
A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测
C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

• A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程

• B蒙特卡洛模拟法计算量较大

• C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

• D蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要