什么是协方差分析？协方差分析的主要作用是什么？

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风险资产组合的标准差是（）
A.证券方差加权的平方根
B.证券方差总和的平方根
C.证券方差和协方差的加权值的平方根
D.证券协方差总和的平方根
E.证券协方差的加权值

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对于协方差的理解，下列表述不正确的是（)。
A．协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B．如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C．如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D．协方差不可能为零

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关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（）。
A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B.协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小
C.相关系数越接近于-1，两个资产越不相关
D.如果两个资产的相关系数大于O，则这两个资产的协方差一定大于0

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为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（　）。

A.负协方差

B.正协方差

C.正敏感度

D.负敏感度

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两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）

A、对

B、错

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