为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（　）。
A.负协方差
B.正协方差
C.正敏感度
D.负敏感度

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关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（）。
A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B.协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小
C.相关系数越接近于-1，两个资产越不相关
D.如果两个资产的相关系数大于O，则这两个资产的协方差一定大于0

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下列关于敏感度系数和临界点的表述，不正确的是()。

A．敏感度系数高，表示项目效益对该不确定因素敏感程度高

B．敏感度系数在判断各不确定因素对项目效益的相对影响仍有一定作用

C．在一定的基准收益率下，临界点越低，说明该不确定因素对项目效益指标影响越小

D．计算敏感度系数的目的判断各不确定因素敏感度系数的相对大小

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什么是协方差分析？协方差分析的主要作用是什么？

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对于协方差的理解，下列表述不正确的是（)。
A．协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B．如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C．如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D．协方差不可能为零

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