VaR的计算方法一般包括（）、方差-协方差法、蒙特卡洛法。

A.历史模拟法

B.历史数据法

C.直接比较法

D.情景综合分析法

马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项
A.N^2
B.N
C.N^2-N
D.3N-2

模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（）。?
A.历史模拟法
B.现实模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.情景分析

关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算