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计算VaR时,其市场价格的变化通过随机模拟得到的是( )。
A.德尔塔-正态分布法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.线性回归模拟法
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最复杂、耗资最大也是最有效的模拟谈判方法是()。
A、全景模拟法
B、一对一模拟法
C、列表模拟法
D、讨论会模拟法
以下关于正态分布特征的描述,错误的是( )。
A、标准正态分布是正态分布确定两个参数后的一个特例
B、正态分布的两个参数σ决定曲线向左或向右移动,μ决定曲线是“胖”还是“瘦”
C、正态分布曲线均在横轴上方,在μ处最高
D、正念分布为左右对称分布
E、正态分布曲线下面积分布有一定规律
关于常用的VaR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是( )。
A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
一般而言,模拟谈判的方法包括()。
A、全景模拟法
B、讨论会模拟法
C、列表模拟法
D、头脑风暴法
目前常用的风险价值模型技术主要有三种:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。( )
对
错
对
错