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证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于()。
A.单个证券的方差
B.投资比例
C.证券之间的相关系数(协方差)
D.离散标准差
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关于协方差与相关系数,以下说法错误的是()。
A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B.协方差标准化后得到相关系数,可以反映相关性的大小
C.相关系数越接近于-1,两个资产越不相关
D.如果两个资产的相关系数大于O,则这两个资产的协方差一定大于0
A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B.协方差标准化后得到相关系数,可以反映相关性的大小
C.相关系数越接近于-1,两个资产越不相关
D.如果两个资产的相关系数大于O,则这两个资产的协方差一定大于0
单一项目的投资风险很大,若把两个投资项目组合起来,便可以将两者的风险变化相互抵消,从而把组合风险降到最低,要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。
A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差
A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差
单一项目的投资风险颇大,若把这两个投资项目组合起来,便可以将两者的风险变化相互抵消,从而把组合风险降到最低,要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个()。
A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差
A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差