相关问题推荐
下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是()。
A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D、蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
(单选题)估算工作时间的模拟法最常用的是()。
A类似模拟法
B数字模拟法
C蒙特卡罗分析法
D情景模拟法
关于常用的VaR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是( )。
A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
模拟谈判的方法一般有()。
A、全景模拟法
B、列表模拟法
C、讨论会模拟法
D、一对一模拟法
最复杂、耗资最大也是最有效的模拟谈判方法是()。
A、全景模拟法
B、一对一模拟法
C、列表模拟法
D、讨论会模拟法