模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（） A历史摸拟法B现实模拟法C蒙特卡罗模拟法D情景分析

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（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.线性回归模拟法

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目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。（　）
对
错

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关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（）。

A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

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下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。

A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

B、蒙特卡洛模拟法计算量较大

C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量超大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

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