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AMA资本计量的相关性可以分为三种,其中,()是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。
A.严重度相关性
B.累计损失相关性
C.影响范围相关性
D.频率相关性
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AMA资本计量的相关性不包括()。
A频率相关性
B概率相关性
C严重度相关性
D累计损失相关性
下列关于高级计量法资本计量的相关性的说法,正确的有()。
A、高级计量法资本计量的相关性主要包括频率相关性、严重度相关性和累计损失相关性等类型
B、频率的相关性是指模型单元格之间总损失是否相关
C、严重度的相关性是指模型单元格之间每个损失事件的损失金额是否相关
D、累积损失的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关
E、可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上,分别对()和()的概率分布函数进行估计,采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合,进而得到银行操作风险资本额的方法。
A、损失频率,损失严重度
B、损失概率,损失严重度
C、损失频率,损失平均值
D、损失概率,损失平均值
以下关于资产收益相关性的说法正确的是()。
A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险
B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率
C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险,又不影响投资组合的预期收率
D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收率
如果a和b证券的相关性系数绝对值比b和c证券的相关性系绝对值大,那么证券间相关性的强弱关系为()。
A.一致
B.无法确定
C.a和b证券的相关性更强
D.b和c证券的相关性更强