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[多选]银行利润()
A.由银行存贷款利息差减去银行业务费用构成
B.是剩余价值的转化形式
C.来源于劳动者在生产领域创造的剩余价值
D.在量上相当于平均利润

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对公贷款隔日利息差错处理中,对任一利息种类进行冲正时,若利息已经扣收成功,应遵循()的顺序;若利息尚未扣收,应遵循()的顺序。

A、先冲已收息,再冲应收息,最后冲欠息;先冲欠息,再冲应收息

B、先冲已收息,再冲欠息,最后冲应收息;先冲应收息,再冲欠息

C、先冲应收息,再冲已收息,最后冲欠息;先冲应收息,再冲欠息

D、先冲已收息,再冲应收息,最后冲欠息;先冲应收息,再冲欠息

下面关于利率互换说法正确的是(  )。

A、利率互换是指买卖双方同意在未来一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流

B、一般来说,利率互换合约交换的是利息差

C、利率互换合约交换不涉及本金的互换

D、在大多数利率互换中,双方的现金流都是基于浮动利率进行计算的

E、利率互换交易中,买卖双方在未来根据不同货币的名义本金交换现金流

假设2月1日现货指数为1600点,市场利率为6%,年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,市场冲击成本也是0.3个指数点,股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是( )。

A.[16048,16432]

B.[16042,16438]

C.[160153,164647]

D.[160213,164587]

A公司预期市场利率会下降,但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年,面值1000万美元,上限利率为5%,按季度支付,支付日与付息日相同。即B银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的3M-Libor超过5%,则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差,即支付金额为( )万美元。该合约签订时,A公司需要向B银行支付一笔期权费,期权费报价为0.8%,—次性支付。


A、 0.25xMax{0,(3M-Libor-5%)}xl000B、 0.5xMax{0,(3M^Libor-5%)}xl000C、 0.75xMax{0,(3M-Libor-5%)}xl000D、 Max{0,(3M-Libor-5%)}xl000
共用题干A公司在当年3月1日发行了1000万美元的一年期债券,该债券每半年付息一次,利率为5%。即A公司必须在9月1日支付利息25万美元,来年的3月1日支付利息和本金共1025万美元。A公司预期市场利率会上涨,但又担心利率下跌带来融资成本相对上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率下限期权合约。该合约期限为1年,面值1000万美元,下限利率为5%,参考利率为6M-LIBOR,每半年支付,支付日与付息日相同。即B银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的6M-LIBOR低于5%,则B银行6个月后向A公司支付重置日6M-LIBOR利率和利率下限5%之间的利息差,即支付金额为0.5(Max{0,(5%-6M-LI-BOR)})1000万美元。该合约签订时,A公司需要向B银行支付一笔期权费,期权费报价为0.8%,一次性支付。通过购买利率下限期权,A公司可以在市场利率下降时降低自己的融资成本。 如果市场利率6M-LIBOR为6%,则A公司最终将支付()万美元利息。A:15B:20C:25D:60
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