搜题
问题详情
[判断题]对于国库券期货，卖方可用以交割的既可以是新发行的3个月期的国库券，也可以是尚有90天剩余期限的原来发行的6个月期、9个月期或1年期的国库券。
相关专题： 国库券
未搜索到的试题可在搜索页快速提交，您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
收藏该题
查看答案
搜题
相关问题推荐
以下有关中央银行买卖国库券的说法正确的是()
A.中央银行可以直接在发行市场购买国库券
B.中国银行只能在流通市场买卖国库券
C.中央银行买卖国库券的市场叫“公开市场”
D.国库券的流通市场是中央银行进行货币政策操作的场所
E.中央银行买卖国库券是为了盈利
以下有关国库券说法正确的有（）。
A、国库券一般采取贴现发行
B、国库券利率常被看着无风险利率
C、国库券是由中央政府发行的
D、国库券常被用于证券回购交易
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差
投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为（）
A、短期国库券21.16％，股票基金35.60％，债券基金43.24％
B、短期国库券34.60％，股票基金21.16％，债券基金44.24％
C、短期国库券43.24％，股票基金21.16％，债券基金35.60％
D、短期国库券78.84％，股票基金9.56％，债券基金11.6％
国库券通常采用（）发行方式。如果某面值为100元的国库券，发行期限位30天，贴现率为3%，那么，国库券的发行价格应为（）元。A:平价100
B:折价99.75
C:折价97
D:溢价100.25
B:折价99.75
C:折价97
D:溢价100.25
你正在管理一只价值500000美元的由国库券组成的投资组合。现在6个月的国库券的期货合约价格是104。你认为在6个月内，国库券的价格最低可能是94，最高是114，你想用一个空头对冲进行投资组合的保值。你会如何设计这个对冲套期保值？计算所持有国库券的价值，以及在国库券价格是94，104，114的时候，在未来6个月进行的套期保值对冲所得到的利润或损失。计算在每一个价格下，你的头寸的总价值，看看对冲的效果如何。
