套期工具和被套期项目的“主要条款”包括（　　）。I名义金额或本金II到期期限III定价日期IV货币单位V商品数量

A、 I、II、III、IV、VB、 I、II、III、IVC、 II、III、IV、VD、 I、II、IV、V

流动性缺口是指（　　）。

A、60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额B、60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额C、90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D、90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。Ⅰ．方差—协方差法Ⅱ．蒙特卡洛模拟法Ⅲ．解释区间法Ⅳ．历史模拟法

A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

证券产品进场时机选择的要求有（　　）。I进场时机的选择应结合证券市场环境II进场时机选择应当在构建投资组合的基础之上III选择进场时机需要消极的投资思维跟进IV进场时机的选择应当制定合理的退出目标V进场时机的选择应当制定合理的进入目标

A、I、III、IVB、I、II、IVC、I、II、VD、I、II、III、IV、V

某公司某年现金流量表显示其经营活动产生的现金净流量为4000000元，投资活动产生的现金净流量为4000000元，筹资活动产生的现金净流量为6000000元，公司当年长期负债为10000000元，流动负债4000000元，公司该年度的现金债务总额比为（　　）。

A、0.29B、1.0C、0.67D、0.43

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．考虑了“肥尾”现象Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ．存在模型风险

A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ